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Erschienen in:
An Evolutionary Algorithm for the Multi-objective Multiple Knapsack Problem Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Compromise Approach-Based Genetic Algorithm for Constrained Multiobjective Portfolio Selection Model

verfasst von : Jun Li

Erschienen in: Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In this paper, fuzzy set theory is incorporated into a multiobjective portfolio selection model for investors’ taking into three criteria: return, risk and liquidity. The cardinality constraint, the buy-in threshold constraint and the round-lots constraints are considered in the proposed model. To overcome the difficulty of evaluation a large set of efficient solutions and selection of the best one on non-dominated surface, a compromise approach-based genetic algorithm is presented to obtain a compromised solution for the proposed constrained multiobjective portfolio selection model.

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Metadaten
Titel
Compromise Approach-Based Genetic Algorithm for Constrained Multiobjective Portfolio Selection Model
verfasst von
Jun Li
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making

Print ISBN: 978-3-642-02297-5

Electronic ISBN: 978-3-642-02298-2

Copyright-Jahr: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02298-2_104