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Erschienen in:
Introduction to the Change of Time Methods: History, Finance and Stochastic Volatility Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. CTM and the Explicit Option Pricing Formula for a Mean-Reverting Asset in Energy Markets

verfasst von : Anatoliy Swishchuk

Erschienen in: Change of Time Methods in Quantitative Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter, we apply the CTM to get the explicit option pricing formula for a mean-reverting asset in energy markets.

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Literatur
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Metadaten
Titel
CTM and the Explicit Option Pricing Formula for a Mean-Reverting Asset in Energy Markets
verfasst von
Anatoliy Swishchuk
Copyright-Jahr
2016
Buch
Change of Time Methods in Quantitative Finance

Print ISBN: 978-3-319-32406-7

Electronic ISBN: 978-3-319-32408-1

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-32408-1_7