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Erschienen in:
Stochastic Analysis for Poisson Processes Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Determinantal Point Processes

verfasst von : Laurent Decreusefond, Ian Flint, Nicolas Privault, Giovanni Luca Torrisi

Erschienen in: Stochastic Analysis for Poisson Point Processes

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this survey we review two topics concerning determinantal (or fermion) point processes. First, we provide the construction of diffusion processes on the space of configurations whose invariant measure is the law of a determinantal point process. Second, we present some algorithms to sample from the law of a determinantal point process on a finite window. Related open problems are listed.

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Metadaten
Titel
Determinantal Point Processes
verfasst von
Laurent Decreusefond
Ian Flint
Nicolas Privault
Giovanni Luca Torrisi
Copyright-Jahr
2016
Buch
Stochastic Analysis for Poisson Point Processes

Print ISBN: 978-3-319-05232-8

Electronic ISBN: 978-3-319-05233-5

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-05233-5_10