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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Discrete Stochastic Calculus

verfasst von : Ernst Eberlein, Jan Kallsen

Erschienen in: Mathematical Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The theory of stochastic processes deals with random functions of time such as asset prices, interest rates, and trading strategies. As is also the case for Mathematical Finance, it can be developed in both discrete and continuous time.

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Literatur
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  30. S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model (Springer, New York, 2004)View Article
Metadaten
Titel
Discrete Stochastic Calculus
verfasst von
Ernst Eberlein
Jan Kallsen
Copyright-Jahr
2019
Buch
Mathematical Finance

Print ISBN: 978-3-030-26105-4

Electronic ISBN: 978-3-030-26106-1

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_1