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Erschienen in:
2016 | OriginalPaper | Buchkapitel
Einleitung
verfasst von : Christian Peitz
Erschienen in: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Für die in dieser Arbeit behandelten Themengebiete, entwickelten Methoden und auch der neu entwickelten Modelle ist die Betrachtung der Renditen von Finanzzeitreihen der wichtigste Punkt. Die Betrachtung von Renditen auf dem Finanzmarkt führt schnell zu der sog. Volatilität. Der Begriff der Volatilität kommt ursprünglich aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie „ Flatterhaftigkeit“ (Vgl. Jungblut, 2006).