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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Exotic Options

verfasst von : Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

Erschienen in: Statistics of Financial Markets

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

There is a multitude of complex, so-called exotic options, which are mainly used in OTC (over the counter) trading to meet the special needs of institutional investors. The most important types of exotic options are:
  • Compound Options
  • Chooser Options
  • Barrier Options
  • Asian Options
  • Lookback Options
  • Cliquet Options
  • Basket Options
In contrast, ordinary puts and calls, no matter whether European or American style, are frequently called plain vanilla options.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Exotic Options
verfasst von
Jürgen Franke
Wolfgang Karl Härdle
Christian Matthias Hafner
Copyright-Jahr
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13751-9_9