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Dynamic Games and Applications

Erschienen in:

29.10.2015

Extremal Shift Rule for Continuous-Time Zero-Sum Markov Games

verfasst von: Yurii Averboukh

Erschienen in: Dynamic Games and Applications | Ausgabe 1/2017

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Abstract

In the paper we consider the controlled continuous-time Markov chain describing the interacting particles system with the finite number of types. The system is controlled by two players with the opposite purposes. This Markov game converges to a zero-sum differential game when the number of particles tends to infinity. Krasovskii–Subbotin extremal shift provides the optimal strategy in the limiting game. The main result of the paper is the near optimality of the Krasovskii–Subbotin extremal shift rule for the original Markov game.

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Titel: Extremal Shift Rule for Continuous-Time Zero-Sum Markov Games
verfasst von: Yurii Averboukh
Publikationsdatum: 29.10.2015
Verlag: Springer US
Erschienen in: Dynamic Games and Applications / Ausgabe 1/2017
Print ISSN: 2153-0785
Elektronische ISSN: 2153-0793
DOI: https://doi.org/10.1007/s13235-015-0173-z

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