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Dynamic Games and Applications

Erschienen in:

01.06.2012

Games with Incomplete Information in Continuous Time and for Continuous Types

verfasst von: Pierre Cardaliaguet, Catherine Rainer

Erschienen in: Dynamic Games and Applications | Ausgabe 2/2012

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Abstract

We consider a two-player zero-sum game with integral payoff and with incomplete information on one side, where the payoff is chosen among a continuous set of possible payoffs. We prove that the value function of this game is solution of an auxiliary optimization problem over a set of measure-valued processes. Then we use this equivalent formulation to characterize the value function as the viscosity solution of a special type of a Hamilton–Jacobi equation. This paper generalizes the results of a previous work of the authors (Math. Oper. Res. 34(4), 769–794, 2009), where only a finite number of possible payoffs is considered.

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Titel: Games with Incomplete Information in Continuous Time and for Continuous Types
verfasst von: Pierre Cardaliaguet
Catherine Rainer
Publikationsdatum: 01.06.2012
Verlag: SP Birkhäuser Verlag Boston
Erschienen in: Dynamic Games and Applications / Ausgabe 2/2012
Print ISSN: 2153-0785
Elektronische ISSN: 2153-0793
DOI: https://doi.org/10.1007/s13235-012-0043-x

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