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Erschienen in:
2001 | OriginalPaper | Buchkapitel
Hodrick-Prescott Filtering Within a Model-Based Approach
verfasst von : Regina Kaiser, Agustín Maravall
Erschienen in: Measuring Business Cycles in Economic Time Series
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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What we have suggested in the previous section is to estimate the cycle in steps. First, the AMB method is used to obtain the trend-cycle estimator $$ \hat p_t $$ (i.e., the noise-free SA series). In a second step, the HP filter is applied to $$ \hat p_t $$.