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Erschienen in:
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2008 | OriginalPaper | Buchkapitel

Intrinsic properties of the fractional Brownian motion

Erschienen in: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Verlag: Springer London

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The aim of this book is to provide a comprehensive overview and systematization of stochastic calculus with respect to fractional Brownian motion. However, for the reader's convenience, in this chapter we review the main properties that make fractional Brownian motion interesting for many applications in different fields.

The main references for this chapter are [76], [156], [177], [195], [209], [215]. For further details concerning the theory and the applications of long-range dependence from a more statistical point of view, we also refer to [81].

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Nächstes Kapitel Wiener and divergence-type integrals for fractional Brownian motion
Metadaten
Titel
Intrinsic properties of the fractional Brownian motion
Copyright-Jahr
2008
Verlag
Springer London
Buch
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Print ISBN: 978-1-85233-996-8

Electronic ISBN: 978-1-84628-797-8

Copyright-Jahr: 2008

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-84628-797-8_1