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Erschienen in:
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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Introduction

verfasst von : Anders Lindquist, Giorgio Picci

Erschienen in: Linear Stochastic Systems

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

In this book we consider the following inverse problem: Given a stationary stochastic vector process, find a linear stochastic system, driven by white noise, having the given process as its output. This stochastic realization problem is a problem of state-space modeling, and like most other inverse problems it has in general infinitely many solutions. Parametrizing these solutions and describing them in a systems-theoretic context is an important problem from the point of view of applications.

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Literatur
48.
Caines, P.: Linear Stochastic Systems. Wiley, New York (1988)
88.
Faurre, P., Clerget, M., Germain, F.: Opérateurs rationnels positifs. Volume 8 of Méthodes Mathématiques de l’Informatique [Mathematical Methods of Information Science]. Dunod, Paris (1979). Application à l’hyperstabilité et aux processus aléatoires
224.
Michaletzky, Gy., Bokor, J., Várlaki, P.: Representability of Stochastic Systems. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998)
Metadaten
Titel
Introduction
verfasst von
Anders Lindquist
Giorgio Picci
Copyright-Jahr
2015
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Linear Stochastic Systems

Print ISBN: 978-3-662-45749-8

Electronic ISBN: 978-3-662-45750-4

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-45750-4_1

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