Anzeige
Erschienen in:
1998 | OriginalPaper | Buchkapitel
Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
verfasst von : Stefan Huschens
Erschienen in: Data Mining
Verlag: Physica-Verlag HD
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Für die parametrische Schätzung des Value-at-Risk (VaR) bei multinormalverteilten Renditen und linearer Portfoliostruktur werden exakte und asymptotische Konfidenzintervalle angegeben und verglichen.1