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Erschienen in:
1995 | OriginalPaper | Buchkapitel
Limit Theorems for the Empirical Generalized Variance
verfasst von : Vyacheslav L. Girko
Erschienen in: Statistical Analysis of Observations of Increasing Dimension
Verlag: Springer Netherlands
Enthalten in: Professional Book Archive
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Let the vectors $$\overrightarrow {{x_1}} ,...,\overrightarrow {{x_n}} $$ be the sample of observations of a random vector $$\overrightarrow \xi $$ with $${\rm E}\overrightarrow {{x_i}} = \overrightarrow a $$ and $${\rm E}\left( {\overrightarrow {{x_i}} - \overrightarrow a } \right){\left( {\overline {{x_i}} - \overrightarrow a } \right)^T} = {R_{{m_n}}}$$. The expression det R m is called generalized variance and $$\det \hat R_m$$ is empirical generalized variance.