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Erschienen in:
1984 | OriginalPaper | Buchkapitel
Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr
verfasst von : Dieter Wermuth, Walter Ochynski
Erschienen in: Strategien an den Devisenm¤rkten
Verlag: Gabler Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Wir möchten folgende Formel ableiten: $$ \frac{{{Z_i}}}{{100}}-\frac{{{Z_a}}}{{100}}=\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)\,{\left({\frac{{Ter\min kurs-Kassakurs}}{{Kassakurs}}+1} \right)^{{\frac{{360}}{{Zeit}}}}}-\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right) $$ und $$ Swapsatz=Kassakurs \times \frac{{{{\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}-{{\left({1+\frac{{{Z_i}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}}{{{{\left({1 + \frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}} $$