Zinsprognosen: Fehlerkorrekturmodelle vs. Neuronale Netze

Zur Prognose der Entwicklung des Kapitalmarktzinses auf Sicht von drei Monaten wird in dem folgenden Beitrag sowohl ein ökonometrisches Fehlerkorrekturmodell als auch ein Künstliches Neuronales Netz (Multilayer-Perzeptron) eingesetzt und daraufhin ein Vergleich hinsichtlich der Prognoseleistung der konkurrierenden Verfahren durchgeführt. Dabei zeigt sich, daß Fehlerkorrekturmodelle für die gewählte Fragestellung und unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten beim Einsatz Neuronaler Netze durchaus konkurrenzfähig sind.