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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Sequential Decision Making Under Uncertainty: Ordinal Uninorms vs. the Hurwicz Criterion

verfasst von : Hélène Fargier, Romain Guillaume

Erschienen in: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This paper focuses on sequential decision problems under uncertainty, i.e. sequential problems where no probability distribution on the states that may follow an action is available. New qualitative criteria are proposed that are based on ordinal uninorms, namely \(R_*\) and \(R^*\). Like the Hurwicz criterion, the \(R_*\) and \(R^*\) uninorms arbitrate between pure pessimism and pure optimism, and generalize the Maximin and Maximax criteria. But contrarily to the Hurwicz criterion they are associative, purely ordinal and compatible with Dynamic Consistency and Consequentialism. This latter important property allow the construction of an optimal strategy in polytime, following an algorithm of Dynamic Programming.

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Fußnoten
1
The proofs are omitted for the sake of brevity.
 
2
Recall that a simple lottery \(L=(u_1,...,u_k)\) is a multiset of utilities; a compound Lottery \(L = (L_1, \dots , L_k)\) is a multiset of (simple or compound) lotteries.
 
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Metadaten
Titel
Sequential Decision Making Under Uncertainty: Ordinal Uninorms vs. the Hurwicz Criterion
verfasst von
Hélène Fargier
Romain Guillaume
Copyright-Jahr
2018
Buch
Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications

Print ISBN: 978-3-319-91478-7

Electronic ISBN: 978-3-319-91479-4

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-91479-4_48