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Erschienen in:
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2005 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Complexity of Stochastic Programming Problems

verfasst von : Alexander Shapiro, Arkadi Nemirovski

Erschienen in: Continuous Optimization

Verlag: Springer US

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The main focus of this paper is in a discussion of complexity of stochastic programming problems. We argue that two-stage (linear) stochastic programming problems with recourse can be solved with a reasonable accuracy by using Monte Carlo sampling techniques, while multistage stochastic programs, in general, are intractable. We also discuss complexity of chance constrained problems and multistage stochastic programs with linear decision rules.

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Metadaten
Titel
On Complexity of Stochastic Programming Problems
verfasst von
Alexander Shapiro
Arkadi Nemirovski
Copyright-Jahr
2005
Verlag
Springer US
Buch
Continuous Optimization

Print ISBN: 978-0-387-26769-2

Electronic ISBN: 978-0-387-26771-5

Copyright-Jahr: 2005

DOI
https://doi.org/10.1007/0-387-26771-9_4