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Erschienen in:
1992 | OriginalPaper | Buchkapitel
Markov Processes II: Application of Semigroup Theory
verfasst von : Petar Todorovic
Erschienen in: An Introduction to Stochastic Processes and Their Applications
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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Let {ξ(t);t ≥ 0} be a real homogeneous Markov process with transition probability P(x, t, B). In applications the following situation is typical. The transition probability is known for all t in a neighborhood of the origin. Then, P(x, t, B) can be determined for allt > 0 by means of the Chapman- Kolmogorov equation (8.1.2).