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Erschienen in:
1999 | OriginalPaper | Buchkapitel
Martingale Measures
verfasst von : Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp
Erschienen in: Mathematics of Financial Markets
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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Fix a time set ?? = {0,1,2,... , T}, where the trading horizon T is treated as the terminal date of the economic activity being modelled, and the points of ?? are the admissible trading dates. We assume given a fixed probability space (Ω, F, P) to model all ‘possible states of the market’.