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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

13. Model Stress Testing

verfasst von : Jack Avon

Erschienen in: The Handbook of Financial Modeling

Verlag: Apress

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Abstract

There are no standard tests for financial models, but there are a series of test types that are used. Not all of these are appropriate for each model, and in order for the tester to understand which test types will be right for the model, the tester must first understand the model. The testing is never incidental; it doesn’t just happen because the model has been built. It is a carefully planned and organized activity that has a significant part to play in the delivery of the model. Therefore, it is a critical part of the model design.

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Metadaten
Titel
Model Stress Testing
verfasst von
Jack Avon
Copyright-Jahr
2021
Verlag
Apress
DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6540-6_13