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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Multiple Decision Problem for Stock Selection in Market Network

verfasst von : Petr A. Koldanov, Grigory A. Bautin

Erschienen in: Learning and Intelligent Optimization

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The present paper deals with a problem of stock selection in market network as a multiple decision problem. The quality of the multiple decision procedure is measured by conditional risk (mean of the loss function). Optimal in this sense multiple decision statistical procedure for stock selection is constructed. Conditional risk behavior is studied for different number of observations and different significance levels. The obtained results can be applied to stock selection by various criteria: returns, volumes, risks.

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Metadaten
Titel
Multiple Decision Problem for Stock Selection in Market Network
verfasst von
Petr A. Koldanov
Grigory A. Bautin
Copyright-Jahr
2014
Buch
Learning and Intelligent Optimization

Print ISBN: 978-3-319-09583-7

Electronic ISBN: 978-3-319-09584-4

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09584-4_11