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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Multivariate Distributions

verfasst von : Wolfgang Karl Härdle, Léopold Simar

Erschienen in: Applied Multivariate Statistical Analysis

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

The preceding chapter showed that by using the two first moments of a multivariate distribution (the mean and the covariance matrix), a lot of information on the relationship between the variables can be made available. Only basic statistical theory was used to derive tests of independence or of linear relationships. In this chapter we give an introduction to the basic probability tools useful in statistical multivariate analysis.

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Literatur
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Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publ. de Inst. de Statist. de L Univ. Paris, 8, 229–231.MathSciNet
Metadaten
Titel
Multivariate Distributions
verfasst von
Wolfgang Karl Härdle
Léopold Simar
Copyright-Jahr
2015
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Applied Multivariate Statistical Analysis

Print ISBN: 978-3-662-45170-0

Electronic ISBN: 978-3-662-45171-7

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-45171-7_4