Anzeige
Erschienen in:
2001 | OriginalPaper | Buchkapitel
Nonnegative Supermartingales and Martingales, and the Girsanov Theorem
verfasst von : Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev
Erschienen in: Statistics of Random Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Let (Ω, F, P) be a complete probability space, and let (F t ), 0 ≤t≤T, be a nondecreasing family of sub-σ-algebras of F, augmented by sets from F of probability zero. Let W = (W t , F t ) be a Wiener process and let γ = (γ t , F t ) be a random process with 6.1$$P\left( {\int {_0^T} \gamma _s^2ds \infty } \right) = 1.$$