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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Parametric Estimation of Distribution Tails

verfasst von : Igor Rodionov

Erschienen in: Nonparametric Statistics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The aim of this work is to propose a method for estimating the parameter of the continuous distribution tail based on the largest order statistics of a sample. We prove the consistency and asymptotic normality of the proposed estimator. Note especially that we do not assume the fulfillment of the conditions of the extreme value theorem.

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Metadaten
Titel
On Parametric Estimation of Distribution Tails
verfasst von
Igor Rodionov
Copyright-Jahr
2020
Buch
Nonparametric Statistics

Print ISBN: 978-3-030-57305-8

Electronic ISBN: 978-3-030-57306-5

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57306-5_40