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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Option Hedging in Continuous Time

verfasst von : Nicolas Privault

Erschienen in: Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Here we review some applications to mathematical finance of the tools in- troduced in the previous chapters. We construct a market model with jumps in which exponential normal martingales are used to model random prices. We obtain pricing and hedging formulas for contingent claims, extending the classical Black-Scholes theory to other complete markets with jumps.

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Metadaten
Titel
Option Hedging in Continuous Time
verfasst von
Nicolas Privault
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings

Print ISBN: 978-3-642-02379-8

Electronic ISBN: 978-3-642-02380-4

Copyright-Jahr: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02380-4_9