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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

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verfasst von : Donald G. Saari

Erschienen in: Mathematics of Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

A valued lesson from Chapter 1 is that a way to reduce risk is to bet on both sides of an issue. To apply this theme to finance, appropriate market devices, with features similar to what has been discussed, are identified.

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Fußnoten
1
The word “can” is critical. In contrast, a “futures contract” (which is an interesting topic not covered here) loses this flexibility; it requires buying or selling at a specified time and price. To illustrate a difference, with decreasing prices, there is no reason to exercise a Call, but a futures contract remains fixed. This explains why, for instance, there can be a time delay between sharply decreasing oil prices and lower gasoline prices—the refineries are locked in to the higher future contract prices.
 
2
There is a wide range of prices for rare books. A pristine copy of this novel, complete with book cover, would sell in the thousands. More commonly found copies in excellent shape would be in the range of the example.
 
3
Many, if not most, readers are familiar with the present value of money, but read along because the structure leading to this expression is used in several other places.
 
Metadaten
Titel
Options
verfasst von
Donald G. Saari
Copyright-Jahr
2019
Buch
Mathematics of Finance

Print ISBN: 978-3-030-25442-1

Electronic ISBN: 978-3-030-25443-8

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-25443-8_2

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