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Erschienen in:
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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

Power Properties of Linearity and Long Memory Tests: A Simulation Study

verfasst von : Heri Kuswanto, Philipp Sibbertsen

Erschienen in: Informatics Engineering and Information Science

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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We show that specific long memory which is common in internet traffic data can hardly be distinguished from nonlinear time series model such as Markov switching by standard methods such as the GPH estimator for the memory parameter or linearity tests. We show by Monte Carlo that under certain conditions, the nonlinear data generating process can have misleading either stationary or non-stationary long memory properties.

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Metadaten
Titel
Power Properties of Linearity and Long Memory Tests: A Simulation Study
verfasst von
Heri Kuswanto
Philipp Sibbertsen
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Informatics Engineering and Information Science

Print ISBN: 978-3-642-25452-9

Electronic ISBN: 978-3-642-25453-6

Copyright-Jahr: 2011

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-25453-6_53