2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Prognose (K > 1)
verfasst von : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann
Erschienen in: Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Prognosen im Rahmen der Mehrfachregression unterscheiden sich nur unwesentlich von Prognosen im Rahmen der Einfachregression. Die in der R-Box 7.1 (S. 116) vorgestellte Funktion ols.predict() lässt sich deshalb auch in der Mehrfachregression wieder nutzen. Dies wird nachfolgend in der R-Box »Prognose in der Mehrfachregression« erläutert. Die wichtigste Neuerung in diesem Kapitel ist, dass wir Regressionsmodelle zulassen, deren endogene Variable mit dem natürlichen Logarithmus transformiert wurde. In diesem Fall entsteht bei der Rücktransformation der zu prognostizierenden Werte in die ursprüngliche Einheit eine Verzerrung, die es zu korrigieren gilt. Wie dies mit der bereits verwendeten Funktion ols.predict() ganz leicht bewerkstelligt werden kann, zeigen wir ebenfalls in der R-Box »Prognose in der Mehrfachregression«. Angewendet werden diese Erkenntnisse in Aufgabe 11.1. In der Aufgabe 11.2 wird ausprobiert, wie mehrere Prognosewerte gleichzeitig berechnet werden können.