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Erschienen in:
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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

14. Refined Estimation of a Light Tail: An Application to Environmental Data

verfasst von : M. Ivette Gomes, Lígia Henriques-Rodrigues, Frederico Caeiro

Erschienen in: Advances in Theoretical and Applied Statistics

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

In this chapter, we consider a recent class of generalized negative moment estimators of a negative extreme value index, the primary parameter in statistics of extremes. Apart from the usual integer parameter k, related to the number of top order statistics involved in the estimation, these estimators depend on an extra real parameter θ, which makes them highly flexible and possibly second-order unbiased for a large variety of models. In this chapter, we are interested not only on the adaptive choice of the tuning parameters k and θ, but also on an application of these semi-parametric estimators to the analysis of sets of environmental and simulated data.

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Metadaten
Titel
Refined Estimation of a Light Tail: An Application to Environmental Data
verfasst von
M. Ivette Gomes
Lígia Henriques-Rodrigues
Frederico Caeiro
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Advances in Theoretical and Applied Statistics

Print ISBN: 978-3-642-35587-5

Electronic ISBN: 978-3-642-35588-2

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-35588-2_14