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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Representations for Continuous Time Processes

verfasst von : Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis

Erschienen in: Analysis and Approximation of Rare Events

Verlag: Springer US

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Abstract

In previous chapters we developed and applied representations for the large deviation analysis of discrete time processes. The derivation of useful representations in this setting follows from a straightforward application of the chain rule. The only significant issue is to decide on the ordering used for the underlying “driving noises” when the chain rule is applied, since controls are allowed to depend on the “past,” which is determined by this ordering.

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Fußnoten
1
For special cases, one can consider the infimum of a smaller class (e.g., feedback controls), a result that is sometimes of interest.
 
2
We will use the terms “Brownian motion” and “Wiener process” interchangeably.
 
Metadaten
Titel
Representations for Continuous Time Processes
verfasst von
Amarjit Budhiraja
Paul Dupuis
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer US
Buch
Analysis and Approximation of Rare Events

Print ISBN: 978-1-4939-9577-6

Electronic ISBN: 978-1-4939-9579-0

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9579-0_8