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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

58. Spline Estimation for a Class of Time Series Variance Model

verfasst von : Xin-qian Wu, Wan-cai Yang, Shu-hong Zhang

Erschienen in: The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

A class of nonparametric variance model with weakly stationary linear innovation process is considered in this paper. Based on polynomial spline method, optimal global rate of convergence of the estimator of nonparametric variance function is obtained. The methodology is illustrated by simulation and real data examples.

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Metadaten
Titel
Spline Estimation for a Class of Time Series Variance Model
verfasst von
Xin-qian Wu
Wan-cai Yang
Shu-hong Zhang
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

Print ISBN: 978-3-642-37269-8

Electronic ISBN: 978-3-642-37270-4

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-37270-4_58

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