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Erschienen in:
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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Stochastic Control

verfasst von : Christiaan Heij, André C.M. Ran, Frederik van Schagen

Erschienen in: Introduction to Mathematical Systems Theory

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Stochastic optimal control problems can in principle be solved by stochastic dynamic programming. We pay special attention to the LQG problem where the system is linear, the cost function is quadratic, and the random variables have Gaussian distributions. The optimal controller is given by the LQG feedback law where the unobserved state is replaced by the Kalman filter estimate.

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Literatur
7.
D.P. Bertsekas, Dynamic Programming. Deterministic and Stochastic Models (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987)
44.
H. Kwakernaak, R. Sivan, Linear Optimal Control Systems (Wiley, New York, London, Sydney, 1972)MATH
Metadaten
Titel
Stochastic Control
verfasst von
Christiaan Heij
André C.M. Ran
Frederik van Schagen
Copyright-Jahr
2021
Buch
Introduction to Mathematical Systems Theory

Print ISBN: 978-3-030-59652-1

Electronic ISBN: 978-3-030-59654-5

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-59654-5_8

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