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Erschienen in:
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2010 | OriginalPaper | Buchkapitel

Taking Risk into Account in Electricity Portfolio Management

verfasst von : Laetitia Andrieu, Michel De Lara, Babacar Seck

Erschienen in: Handbook of Power Systems II

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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We provide an economic interpretation with utility functions of the practice consisting in incorporating risk measures as constraints in a classic expected return maximization problem. We also establish a dynamic programming equation. Inspired by this economic approach, we compare two ways to incorporate risk (Conditional Value-at-Risk,

CVaR

) in generation planning in electrical industry: either as constraints or making use of utility functions deduced from the risk constraints.

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Metadaten
Titel
Taking Risk into Account in Electricity Portfolio Management
verfasst von
Laetitia Andrieu
Michel De Lara
Babacar Seck
Copyright-Jahr
2010
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Handbook of Power Systems II

Print ISBN: 978-3-642-12685-7

Electronic ISBN: 978-3-642-12686-4

Copyright-Jahr: 2010

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-12686-4_16

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