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Erschienen in:
Univariate Analysis of Stationary Time Series Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2008 | OriginalPaper | Buchkapitel

Testing for the Order of Integration

Erschienen in: Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R

Verlag: Springer New York

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This chapter is the first in which the theoretical aspects laid out in Part I of the book are put into “practice.” We begin by introducing the most commonly employed unit root tests in econometrics: the

Dickey-Fuller

test and its extensions. To discriminate between trend- and difference-stationary time series processes, a sequential testing strategy is described. Other unit root tests encountered in applied research are presented in the ensuing sections

.

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Metadaten
Titel
Testing for the Order of Integration
Copyright-Jahr
2008
Verlag
Springer New York
Buch
Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R

Print ISBN: 978-0-387-75966-1

Electronic ISBN: 978-0-387-75967-8

Copyright-Jahr: 2008

DOI
https://doi.org/10.1007/978-0-387-75967-8_5

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