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Erschienen in:
1999 | OriginalPaper | Buchkapitel
The American Option
verfasst von : Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp
Erschienen in: Mathematics of Financial Markets
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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As in Chapter 7, we suppose there is an underlying probability space (Ω, F, Q). The time parameter t takes values in [0,T]. There is a filtration ?? = {F t } that satisfies the ‘usual conditions’ (see Chapter 6, page 99).