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Erschienen in:
1992 | OriginalPaper | Buchkapitel
The Autocorrelation Methods
verfasst von : ByoungSeon Choi
Erschienen in: ARMA Model Identification
Verlag: Springer US
Enthalten in: Professional Book Archive
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It is known (see, e.g., T. W. Anderson [1971, pp. 463–495]) that, for large T, the bias of the sample ACRF is $$E\left( {{{\hat p}_k}} \right) - {p_k} = - \frac{1}{T} \sum\limits_{j = - \infty }^\infty {{p_j} + o\left( {\frac{1}{T}} \right)}.$$.