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Erschienen in:
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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

The Mixed Zero-Sum Stochastic Differential Game in the Model with Jumps

verfasst von : Saïd Hamadène, Hao Wang

Erschienen in: Advances in Dynamic Games

Verlag: Birkhäuser Boston

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In this chapter, we show that the mixed zero-sum differential-integral game has a value. The main tool is the notion of Backward Stochastic Differential Equations (BSDE for short) with two reflecting right continuous with left limits obstacles (or barriers) when the noise is given by a Brownian motion and a Poisson random measure mutually independent.

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Metadaten
Titel
The Mixed Zero-Sum Stochastic Differential Game in the Model with Jumps
verfasst von
Saïd Hamadène
Hao Wang
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Birkhäuser Boston
Buch
Advances in Dynamic Games

Print ISBN: 978-0-8176-8088-6

Electronic ISBN: 978-0-8176-8089-3

Copyright-Jahr: 2011

DOI
https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8089-3_5