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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

The Vulnerabilities of the Risk Assessment Model Elaborated by the Basel Committee for Banking Supervision

verfasst von : Paul Baranga, Iulian Zalinca

Erschienen in: Business Revolution in a Digital Era

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We are going to present a series of limitations that exist in the methodology for determining the capital adequacy ratio at the credit institutions and investment firms level. To that effect, a series of problematic aspects that taken into account in the methodology for calculating the capital adequacy ratio will be presented, econometric demonstrations will be presented for some of the identified situations, and solutions for the remedial of such deficiencies will be proposed.

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Literatur
Barangă, L.P., Panait, I.: Estimating the credit risk score for nonbank stock exchange intermediaries in the eventuality of changeover to euro currency. Fin. Stud. 22(4), 25–40 (2018)
Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk Bank for International Settlements January 2019
Ferreira, C., Jenkinson, N.; Wilson, C.: From Basel I to Basel III: Sequencing Implementation in Developing Economies. International Monetary Fund Working Papers. June 2019
Schneider, S., Schröck, G., Koch, S., Schneider, R.: Basel “IV”: What’s next for banks? Implications of intermediate results of new regulatory rules for European banks. McKinsey & Company. Global Risk Practice. April 2017
The European Parliament and the Council. Directive 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC
The European Parliament and the Council. Directive 2019/2034 /EU on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU
The European Parliament and the Council. Regulation No. 575/2013 on the prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012
The European Parliament and the Council. Regulation No. 2019/2033 on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 806/2014
Metadaten
Titel
The Vulnerabilities of the Risk Assessment Model Elaborated by the Basel Committee for Banking Supervision
verfasst von
Paul Baranga
Iulian Zalinca
Copyright-Jahr
2021
Buch
Business Revolution in a Digital Era

Print ISBN: 978-3-030-59971-3

Electronic ISBN: 978-3-030-59972-0

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-59972-0_11

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