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Erschienen in:
1999 | OriginalPaper | Buchkapitel
Using ANN to Estimate VaR
verfasst von : H. Locarek-Junge, R. Prinzler
Erschienen in: Classification in the Information Age
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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There are various statistical techniques to estimate the market risk of a portfolio by identifying market risk factors and modeling the impact of factor changes on portfolio value. This paper shows how Value-at-Risk (VaR) estimates for market risk are obtained using artificial neural networks (ANN).