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Erschienen in:
2002 | OriginalPaper | Buchkapitel
A Barrier Version of the Russian Option
verfasst von : Larry A. Shepp, Albert N. Shiryaev, Agnes Sulem
Erschienen in: Advances in Finance and Stochastics
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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For geometrical Brownian motion we consider the problem of finding the optimal stopping time and the value function for a Russion (put) option, assuming that the decision about stopping should be taken before the process of prices reaches a “dangerous” barrier on the level ε > 0.