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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Note on Robust Estimation of the Extremal Index

verfasst von : M. Ivette Gomes, Miranda Cristina, Manuela Souto de Miranda

Erschienen in: Nonparametric Statistics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Many examples in the most diverse fields of application show the need for statistical methods of analysis of extremes of dependent data. A crucial issue that appears when there is dependency is the reliable estimation of the extremal index (EI), a parameter related to the clustering of large events. The most popular EI-estimators, like the blocks’ EI-estimators, are very sensitive to anomalous cluster sizes and exhibit a high bias. The need for robust versions of such EI-estimators is the main topic under discussion in this paper.

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Metadaten
Titel
A Note on Robust Estimation of the Extremal Index
verfasst von
M. Ivette Gomes
Miranda Cristina
Manuela Souto de Miranda
Copyright-Jahr
2020
Buch
Nonparametric Statistics

Print ISBN: 978-3-030-57305-8

Electronic ISBN: 978-3-030-57306-5

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57306-5_20

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