Skip to main content
main-content

Tipp

Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen

19.12.2017 | Ausgabe 4/2018

Empirical Economics 4/2018

A trend filtering method closely related to \(\ell _{1}\) trend filtering

Zeitschrift:
Empirical Economics > Ausgabe 4/2018
Autor:
Hiroshi Yamada
Wichtige Hinweise
The author would like to thank Peter C. B. Phillips, Kazuhiko Hayakawa, Chirok Han, Hiro Y. Toda, Hiroshi Kurata, and Hirofumi Wakaki for their useful suggestions and comments. He also appreciates an anonymous referee and an associate editor for their valuable comments. The usual caveat applies. The Japan Society for the Promotion of Science supported this work through KAKENHI Grant Number 15K13010.

Abstract

The filtering method developed by Kim et al. (SIAM Rev 51:339–360, 2009), \(\ell _{1}\) trend filtering, is attractive because it enables us to estimate a continuous piecewise linear trend. This paper introduces a new filtering method closely related to \(\ell _{1}\) trend filtering in order to contribute to the accumulation of knowledge on \(\ell _{1}\) trend filtering. We show that the piecewise linearity, which is the key feature of \(\ell _{1}\) trend filtering, is derived from the new filtering. For this reason, we refer to the filtering as ‘pure’ \(\ell _{1}\) trend filtering. We also demonstrate some other miscellaneous results concerning the new filtering.

Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten

Sie möchten Zugang zu diesem Inhalt erhalten? Dann informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 58.000 Bücher
  • über 300 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Testen Sie jetzt 30 Tage kostenlos.

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 69.000 Bücher
  • über 500 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Umwelt
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Testen Sie jetzt 30 Tage kostenlos.

Literatur
Über diesen Artikel

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2018

Empirical Economics 4/2018 Zur Ausgabe

Premium Partner

    Bildnachweise