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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Adapted Statistical Experiments with Random Change of Time

verfasst von : D. Koroliouk, V. S. Koroliuk

Erschienen in: Analytical and Computational Methods in Probability Theory

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximation of adapted statistical experiments by a diffusion process with evolution.
The average intensity parameter of renewal times are estimated in three different cases: the Poisson renewal process, a stationary renewal process with delay and the general renewal process with Weibull-Gnedenko renewal time distribution.

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Literatur
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Shurenkov, V.M.: On the theory of Markov renewal. Theory Probab. Appl. 29, 247–265 (1984)CrossRefMATH
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Shiryaev, A.N.: Probability-2. Springer, New York (2018, to be published). 927 p
Metadaten
Titel
Adapted Statistical Experiments with Random Change of Time
verfasst von
D. Koroliouk
V. S. Koroliuk
Copyright-Jahr
2017
Buch
Analytical and Computational Methods in Probability Theory

Print ISBN: 978-3-319-71503-2

Electronic ISBN: 978-3-319-71504-9

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71504-9_43

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