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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

American Option Pricing with Time-Varying Parameters

verfasst von : Meng Wu, Nanjing Huang, Huiqiang Ma

Erschienen in: Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In this paper, we provide an explicit formula for American option pricing on a dividend-paying equity when the parameters in Black–Scholes equation are time dependent. By using a general transformation, the option value is shown as an explicit formula which is based on the value of American option with constant parameters. Finally, the optimal boundary of American option is given.

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Metadaten
Titel
American Option Pricing with Time-Varying Parameters
verfasst von
Meng Wu
Nanjing Huang
Huiqiang Ma
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management

Print ISBN: 978-3-642-40077-3

Electronic ISBN: 978-3-642-40078-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-40078-0_38

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