2002 | OriginalPaper | Buchkapitel
Anforderungen einer Risiko-/Ertrags-orientierten Gesamtbanksteuerung an das Risk-/Return-Steuerungsverfahren
verfasst von : Ursula Theiler
Erschienen in: Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Ziel des Kapitels 2 ist es, wesentliche Zusammenhänge einer Risiko-/Ertragsorientierten Gesamtbanksteuerung darzustellen und Anforderungen an den Aufbau und die Abbildung der Risk- und Return-Komponenten im RRS-Verfahren abzuleiten. In Kapitel 2.1 erfolgt eine Darstellung wesentlicher Unternehmensziele und Prinzipien einer Risiko-/Ertrags-orientierten Gesamtbanksteuerungskonzeption, die den grundlegenden Aufbau des RRS-Verfahrens bestimmen. Anschließend werden elementare Zusammenhänge des gesamtbankweiten Risikomanagements dargestellt, aus denen sich besondere Anforderungen an die Abbildung der Risikokomponenten im RRS-Verfahren ergeben. Gegenstand des Kapitels 2.3 ist die Erarbeitung wesentlicherRisk-/Return-Relationen der Gesamtbanksteuerung, die im RRS-Verfahren anzuwenden sind. Es wird die Return-Funktion für das Gesamtbankportfolio erarbeitet. Anschließend werden aus einer Verknüpfung der Risiko- und Erfolgskennzahlen der Gesamtbanksteuerung Risk-/Return-Kennzahlen definiert.