Anzeige
Erschienen in:
2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Annahme B4: Normalverteilte Störgrößen
verfasst von : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann
Erschienen in: Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
In diesem Kapitel geht es ausschließlich um die Frage, ob die Störgrößen des zu untersuchenden Regressionsmodells normalverteilt sind, ob also Annahme B4 erfüllt ist. Ein populärer Test ist in diesem Zusammenhang der Jarque-Bera-Test. Seine Umsetzung in R wird in der R-Box „Jarque-Bera-Test“ erläutert. Angewendet wird der Test in Aufgabe 19.1, in welcher auch grafische Hilfsmittel zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme vorgestellt werden.