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Erschienen in:
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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

11. Data, Statistics and Stylized Facts

verfasst von : Daniel Lukui Jia

Erschienen in: Dynamic Macroeconomic Models in Emerging Market Economies

Verlag: Springer Singapore

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Abstract

As the input to empirical analysis, data needs to be carefully collected. In this chapter, we summarize the data samples observed in Brazil, India and China. Time series of both real and financial sectors are collected. Due to data accessibility in BIC, the time frequency of the data set is quarterly. Statistics and stylized facts of the data set are demonstrated in this chapter as well.

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Fußnoten
10
For more details of Hodrick–Prescott Filter, see the works of Hodrick and Prescott [1], Cogley and Nason [2] and Ravn and Uhlig [3].
 
11
In view of the limitation of the length on the exact quantity of mortgage loan in China, Brazil and India, we try to use the data of domestic credit provided by the financial sectors and aggregate banking credit as a proxy. This proximation may affect the accuracy of summarized correlation between the quantity of mortgage loans and other economic variables to a certain degree, as mortgage loans only represents part of total banking credit. But this effect is considered minor.
 
Literatur
1.
Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar US business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, 29, 1–16.CrossRef
2.
Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick–Prescott filter on trend and difference stationary time series implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1), 253–278.CrossRef
3.
Ravn, M. O., & Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick–Prescott filter for the frequency of observations. The Review of Economics and Statistics, 84(2), 371–376.CrossRef
Metadaten
Titel
Data, Statistics and Stylized Facts
verfasst von
Daniel Lukui Jia
Copyright-Jahr
2020
Verlag
Springer Singapore
Buch
Dynamic Macroeconomic Models in Emerging Market Economies

Print ISBN: 978-981-15-4587-0

Electronic ISBN: 978-981-15-4588-7

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-15-4588-7_11

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