1989 | OriginalPaper | Buchkapitel
Comments on Structure and Estimation for NonGaussian Linear Processes
verfasst von : M. Rosenblatt
Erschienen in: Topics in Non-Gaussian Signal Processing
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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A great deal of the research in time series analysis has been based on insights derived from the structure of Gaussian stationary processes. Suppose (Xn), n = …,-1,0,1,… is a Gaussian stationary sequence with mean zero and spectral distribution function F(λ).