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Finance and Stochastics
Erschienen in: Finance and Stochastics 4/2009

01.09.2009

Computing exponential moments of the discrete maximum of a Lévy process and lookback options

verfasst von: Liming Feng, Vadim Linetsky

Erschienen in: Finance and Stochastics | Ausgabe 4/2009

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Metadaten
Titel
Computing exponential moments of the discrete maximum of a Lévy process and lookback options
verfasst von
Liming Feng
Vadim Linetsky
Publikationsdatum
01.09.2009
Verlag
Springer-Verlag
Erschienen in
Finance and Stochastics / Ausgabe 4/2009
Print ISSN: 0949-2984
Elektronische ISSN: 1432-1122
DOI
https://doi.org/10.1007/s00780-009-0096-x

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