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Erschienen in:
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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Control of Diffusions

verfasst von : Atle Seierstad

Erschienen in: Stochastic Control in Discrete and Continuous Time

Verlag: Springer US

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Excerpt

In many problems, the system under consideration is continuously influenced by stochastic disturbances. Often, these disturbances are modeled by means of a Brownian motion. Brownian motion is a “stochastic process in continuous time,” i.e., it is a function B t of continuous time t, and for each t, the function value B t is a stochastic variable. In economics, systems that are modeled by means of Brownian motion include the development of stock prices, oil prices, and prices of other commodities. The development of other factors determining the demand of commodities, as well as the supply of goods, are also sometimes described as influenced by stochastic disturbances of the Brownian type. …

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Metadaten
Titel
Control of Diffusions
verfasst von
Atle Seierstad
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer US
Buch
Stochastic Control in Discrete and Continuous Time

Print ISBN: 978-0-387-76616-4

Electronic ISBN: 978-0-387-76617-1

Copyright-Jahr: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-0-387-76617-1_4